波罗的海原油和成品油油船运价指数多重分形特征

• 作者: 何红弟 刘婷婷 林国龙 王直欢
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: 多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA) 波罗的海原油油船运价指数(BDTI) 波罗的海成品油油船运价指数(BCTI) 多重分形谱
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 70-74
• 页数: 5页
• 分类号: F551|F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.13340/j.jsmu.2016.01.013

摘要

为更好地把握油船运输市场的动态,提高研究的精确性,基于波罗的海原油油船运价指数(Baltic Exchange Dirty Tanker Index,BDTI)和波罗的海成品油油船运价指数(Baltic Exchange Clean Tanker Index,BCTI)呈现较强的非线性特征,运用多重分形消除趋势波动分析(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis,MF-DFA)法对其时间序列进行分析,结果发现BDTI和BCTI均出现明显的多重分形特征,这两个运输市场不遵循有效市场理论.通过对比两者的广义Hurst指数和多重分形谱,发现波罗的海成品油运输市场的分形强度更强,对两个运输市场的多重分形谱进行分析,发现波罗的海成品油运输市场风险更高,需要市场决策者加强关注.该结果可为研究航运市场时间序列的非线性特征提供很好的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何红弟	上海海事大学科学研究院	34	106	6.0	9.0
2	林国龙	上海海事大学科学研究院	120	554	10.0	15.0
3	王直欢	上海海事大学科学研究院	5	27	2.0	5.0
4	刘婷婷	上海海事大学科学研究院	2	3	1.0	1.0