持期匹配及隐含期权条件下的持期计算

• 作者: 张庆洪 王海艳
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 持期匹配 Redington模型 隐含期权 资产负债管理
• 年，卷（期）: 2003,（12）
• 所属期刊栏目: 应用经济学
• 页码范围: 1486-1489
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3439字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2003.12.022

摘要

从持期的含义出发,揭示了持期是表示债券价值关于"1+利息率"的点弹性,并介绍了Redington关于持期匹配的基本模型及其严格的假设前提.针对Redington模型关于利率结构与现金流相互独立的假设,进一步以可赎回债券为例给出了在有隐含期权情况下持期的计算方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张庆洪	同济大学经济与管理学院	23	186	8.0	13.0
2	王海艳	同济大学经济与管理学院	15	100	5.0	10.0