基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理

• 作者: 张伟 王春峰
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 隐含期权 有效久期 HPL-MC
• 年，卷（期）: 2001,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 269-275
• 页数: 7页
• 分类号: F832.33
• 字数: 7676字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2001.04.002

摘要

基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列Monte Carlo方法(HPL-MC),构建了利率风险管理的目标规划模型.计算实例表明,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 ,提高收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王春峰	天津大学金融工程研究中心	233	5479	37.0	68.0
2	张伟	天津大学金融工程研究中心	127	1215	17.0	28.0