利率风险管理的三因素久期模型

• 作者: 冯娟 王宗军
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 久期 主成分 利率风险
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 698-700
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2596字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.06.021

摘要

利用主成分分析法构建了一个管理利率风险的三因素久期模型,该模型可以计算相应的主成分久期.通过实证比较了该方法与Fisher-Weil久期的差异,发现不同期限的债券组合所受到的主要影响因素不相同.因此,单一风险因素管理利率风险不能完全满足要求.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宗军	华中科技大学管理学院	225	4274	33.0	56.0
2	冯娟	华中科技大学管理学院	3	27	2.0	3.0