随机利率下的风险模型

• 作者: 张奕 李志英
• 来源期刊: 浙江大学学报(理学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 Poisson过程 Wiener过程 索赔额
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 134-137
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F840.6
• 字数: 2643字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1008-9497.2004.02.004

摘要

考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张奕	浙江大学数学系	32	355	11.0	18.0
2	李志英	浙江大学数学系	7	47	4.0	6.0