随机利率下的Erlang(2)风险模型

• 作者: 吕玉华 王广华 王洪波
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 随机利率 Erlang(2)过程 Lévy过程 漂移的布朗运动 积分微分方程
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 395-400
• 页数: 6页
• 分类号: O211.62
• 字数: 3231字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2006.02.027

摘要

本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个Lévy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕玉华	曲阜师范大学数学学院	32	61	4.0	6.0
2	王广华	曲阜师范大学数学学院	4	22	3.0	4.0
3	王洪波	曲阜师范大学数学学院	2	9	2.0	2.0