一类理想二次损失函数下多参数统计模型的风险估计

• 作者: 肖筱南
• 来源期刊: 西安石油学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 二次损失函数 多参数统计模型 风险估计 极小极大性 先验概率密度 后验风险
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学及其应用
• 页码范围: 86-88
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 字数: 1277字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-064X.2003.03.024

摘要

Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定"加权"矩阵的二次损失函数下,最佳线性无偏估计量的极小极大性.然而,对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权,上述损失函数已不适用.为此,提出了一类更为理想的二次损失函数,并在此损失函数下,对相关风险进行了极小极大估计与比较.结果表明,所提出的二次损失函数是合理的、适用的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖筱南	西安石油学院理学院	12	35	3.0	5.0