一类统计模型相应风险的极小极大估计

• 作者: 肖筱南
• 来源期刊: 厦门大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二次损失函数 多参数统计模型 风险估计 极小极大性 先验概率密度 后验风险
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 641-643
• 页数: 3页
• 分类号: O211
• 字数: 1957字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2008.05.006

摘要

关于风险估计,Bunke曾讨论了一类多参数控制的线性模型在带正定"加权"矩阵的二次损失函数下,最佳线性无偏估计量的极小极大性.然而,对于相应风险中具有大估计误差的不合理加权,上述损失函数已不适用.为此,本文提出了一类更为理想的二次损失函数,并在此损失函数下,对相关风险进行了极小极大估计与比较.讨论结果表明,本文提出的二次损失函数是合理与适用的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖筱南	厦门大学嘉庚学院	13	24	3.0	4.0