DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用

• 作者: 李平 汪秉宏
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: DNA 金融数据 时间序列 符号序列 自组织临界性理论(SOC)
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 200-204
• 页数: 5页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3414字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-1175.2003.02.013

摘要

通过线性分段将连续性的金融时间序列转化为离散性的字符序列,并基于DNA序列分析法,讨论了此类字符序列的标度特性,以及在金融数据时间序列预测中的可能应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李平	中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心	127	2355	24.0	46.0
5	汪秉宏	中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心	91	3365	29.0	57.0