用拉格朗日条件极值求多种证券投资最优组合

• 作者: 倪武帆
• 来源期刊: 武汉科技学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资 拉格朗日条件极值法 投资组合
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 97-100
• 页数: 4页
• 分类号: F704
• 字数: 2882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-5160.2003.02.024

摘要

证券投资是风险性投资,投资者用有限的资金分散投资于多种证券进行证券的组合投资,能在控制风险的情况下获得理想的投资收益,利用拉格朗日条件极值法可找到最优的投资组合方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	倪武帆	武汉科技学院经济管理学院	18	92	6.0	9.0