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摘要:
考虑一般的多元线性模型Yn×k=Xn×pBp×k+en×k ,E(e)=0,COV(e)=V(○)Σ, 其中V 为已知参数矩阵, Σ为已知协方差矩阵.当rank(X)<p, 和Σ≥0 时,可估函数tr(A′B) 的最小二乘估计和最佳线性无偏估计的方差分别是Var(tr(A′(B)))=tr(A′(X′X)+X′ΣX(X′X)+AV) 和Var(tr(A′(B)*)) =tr(A′(X′Σ+X)+AV).提出的相对效率为Var(tr(A′(B)*))/Var(tr(A(B))) ,在μ(X)(∪)μ(Σ) 条件下,给出了它的下界,即Var(C′(B)*)/Var(C′)≥4λ1λm/(λ1+λm)2 ,其中λ1,λm 分别是Σ的最大和最小非零特征根.所使用的方法将协方差矩阵Σ>0 推广至Σ≥0 ,从而包含了Haberman的结果,使之所得结果更具有一般性.
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内容分析
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文献信息
篇名 多元线性模型中最小二乘估计的相对效率
来源期刊 抚顺石油学院学报 学科 数学
关键词 多元线性模型 最小二乘估计 最佳线性无偏估计 相对效率
年,卷(期) 2003,(4) 所属期刊栏目 数学与物理
研究方向 页码范围 84-86
页数 3页 分类号 O212.1
字数 1253字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6952.2003.04.025
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 侯景臣 辽宁石油化工大学理学院 9 13 3.0 3.0
2 亓旭光 辽宁石油化工大学理学院 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
多元线性模型
最小二乘估计
最佳线性无偏估计
相对效率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
辽宁石油化工大学学报
双月刊
1672-6952
21-1504/TE
大16开
辽宁省抚顺市望花区丹东路西段1号
8-257
1981
chi
出版文献量(篇)
2263
总下载数(次)
3
总被引数(次)
12790
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