期权定价的博弈论分析

• 作者: 张彩玉
• 来源期刊: 西南交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 对策论 期权 期权定价 股票
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 367-370
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O225
• 字数: 3266字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2003.03.029

摘要

期权定价的Black-Scholes公式的推导需要解偏微分方程,使期权价格的确定不易理解.为此,将期权交易看成博弈过程,则确定期权价格就变成了计算期权交易过程中股票的收益期望值.股票价格的变化是无限随机过程,通过计算此随机过程的分布密度函数,就可得出期望值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张彩玉	西南交通大学经济管理学院	9	108	5.0	9.0