VaR及其在商业银行风险管理中的应用

• 作者: 巫华 陈昕
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 商业银行 风险管理
• 年，卷（期）: 2003,（7）
• 所属期刊栏目: 金融改革
• 页码范围: 81-82
• 页数: 2页
• 分类号: F83
• 字数: 3349字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2003.07.038

摘要

商业银行是负债经营的高风险的特殊行业,银行经营活动过程中收益与风险并存.银行在追求高收益的同时如何控制和管理潜在的风险一直是商业银行风险管理者所关注的问题,VaR模型是金融领域风险管理的一种新方法,被世界各国广泛应用,其成功的经验能极大地提高我国商业银行风险管理水平.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈昕	河海大学经济学院	8	117	6.0	8.0
2	巫华	河海大学经济学院	3	37	2.0	3.0