国债市场中的套利操作

• 作者: 任学敏 吴雄华 李少华
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 债券 利率 套利 投资组合
• 年，卷（期）: 2003,（9）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1112-1116
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 字数: 4259字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2003.09.022

摘要

由于债券市场的参与者有不同的需求,对利率的走势判断不同,以及基本面的突然变化,经常会导致价格的暂时扭曲.而市场力量又必然使之趋于均衡,因此常常会出现套利机会.据此利用均值-方差理论及最优控制的方法,根据投资者的风险承受能力,寻求一个最优投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学应用数学系	28	284	9.0	16.0
2	李少华	同济大学应用数学系	53	465	12.0	18.0
3	吴雄华	同济大学应用数学系	13	59	5.0	7.0