随机微分方程Milstein方法的稳定性

• 作者: 姜珊珊 朱霞 李宏智 李建国
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 随机微分方程 Milstein数值方法 均方稳定性 A-稳定性 T-稳定性
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 111-113
• 页数: 3页
• 分类号: O175
• 字数: 2626字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2003.03.038

摘要

基于随机微分方程的两类试验方程,即噪声为增加噪声和附加噪声的两种情况,讨论了求解标量自治随机微分方程的Milstein数值方法的三种稳定性:A-稳定性、均方稳定性和T-稳定性.得出确定性情形的A-稳定性延伸到随机性情形时保持不变的结论,给出了当试验方程的参数为实数时方法的均方稳定域.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱霞	华中科技大学数学系	26	359	9.0	18.0
2	李建国	华中科技大学数学系	25	64	5.0	7.0
3	李宏智	华中科技大学数学系	4	42	4.0	4.0
4	姜珊珊	华中科技大学数学系	3	36	3.0	3.0