非平稳变量的Granger因果检验

• 作者: 贺红波
• 来源期刊: 长春师范学院学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 非平稳变量 GRANGER 因果检验 单位根 协整 向量自回归 经济分析
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 11-13
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0

摘要

由于非平稳的时间序列不具有有限方差,高斯-马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到得参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致得出错误的因果关系.针对时间序列的非平稳性,指出目前进行Granger因果分析时所存在的问题,指出对非平稳变量进行因果分析的两种正确方法,并对这些方法的适应范围和优劣性进行比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺红波	湘潭大学商学院	7	63	3.0	7.0