一种新的动态一致性风险度量DCVaR

• 作者: 廉玉忠 陈才军
• 来源期刊: 信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 风险度量 一致性度量 动态风险 动态一致性风险价值
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 数学、信息安全
• 页码范围: 24-27
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3738字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0673.2004.04.008

摘要

文章以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR.并对一致性风险度量CVaR进行了分析,在实际应用中为多期风险度量方法提供了理论依据,对长期组合投资具有重要的现实指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廉玉忠	信息工程大学信息工程学院	10	22	3.0	4.0
2	陈才军	信息工程大学信息工程学院	1	5	1.0	1.0