应用半参数法计算石油市场风险价值

• 作者: 冯春山 吴家春 蒋馥
• 来源期刊: 湖北大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 石油价格 VaR 半参数法
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 213-217
• 页数: 5页
• 分类号: F764
• 字数: 3121字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2004.03.009

摘要

由于石油价格收益存在厚尾性特征, 采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险, 对此提出了一种半参数方法, 实证表明这种半参数方法在99%的置信度下VaR的计算结果大大改善.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋馥	上海交通大学管理学院	131	3474	34.0	54.0
2	冯春山	上海交通大学管理学院	12	450	10.0	12.0
3	吴家春	上海交通大学管理学院	29	836	16.0	28.0