应用半参数方法计算市场风险的受险价值

• 作者: 冯春山 吴家春 蒋馥
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 石油市场收益 受险价值 半参数法
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 379-381
• 页数: 3页
• 分类号: F764
• 字数: 1790字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.04.022

摘要

由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋馥	上海交通大学安泰管理学院	131	3474	34.0	54.0
2	冯春山	上海交通大学安泰管理学院	12	450	10.0	12.0
3	吴家春	上海交通大学安泰管理学院	29	836	16.0	28.0