基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究

• 作者: 任培民 何思园 赵树然
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金融学 风险价值 极值理论 高频数据
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 化学化工及其它
• 页码范围: 101-104
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3912字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6871.2008.04.027

摘要

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段,在正态性假设不成立情况下,本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计,进而估计风险价值.返回检验的结果表明,此方法可以比较精确地度量风险价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何思园	大庆油田有限责任公司价格定额中心	4	7	2.0	2.0
2	任培民	青岛大学经济学院	18	186	9.0	13.0
3	赵树然	北京理工大学理学院数学系	5	30	3.0	5.0