基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段,在正态性假设不成立情况下,本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计,进而估计风险价值.返回检验的结果表明,此方法可以比较精确地度量风险价值.
推荐文章
人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR
极值理论
VaR
历史模拟法
方差-协方差法
基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型
条件极值VaR
广义极值分布
高频数据
动态分位数测试
基于极值理论的沪深股市风险度量
Beta-skew-t-EGARCH-POT模型
风险价值(VaR)
极值理论
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究
来源期刊 河南科技大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 金融学 风险价值 极值理论 高频数据
年,卷(期) 2008,(4) 所属期刊栏目 化学化工及其它
研究方向 页码范围 101-104
页数 4页 分类号 F830.9
字数 3912字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6871.2008.04.027
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何思园 大庆油田有限责任公司价格定额中心 4 7 2.0 2.0
2 任培民 青岛大学经济学院 18 186 9.0 13.0
3 赵树然 北京理工大学理学院数学系 5 30 3.0 5.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (3)
节点文献
引证文献  (4)
同被引文献  (7)
二级引证文献  (8)
1975(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1990(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
1997(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2008(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2010(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2011(5)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(4)
2012(3)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(2)
2013(3)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
金融学
风险价值
极值理论
高频数据
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河南科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-6871
41-1362/N
大16开
河南省洛阳市开元大道263号
36-285
1980
chi
出版文献量(篇)
3214
总下载数(次)
7
总被引数(次)
19453
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导