金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法

• 作者: 任培民 赵建昕 赵树然
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 高频数据 风险价值 非参数法
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 410-413
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9|F830.9
• 字数: 2777字
• 语种: 中文

摘要

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段.文章在GARCH模型对高频数据低效的情况下,从非参数的角度给出风险价值一个相合估计量,这个估计量不依赖于总体分布.实证分析表明深圳综合指数5min对数收益率偏离低频数据常具有的正态分布,且本文的非参数方法可以比较精确地度量风险价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任培民	青岛大学经济学院	18	186	9.0	13.0
2	赵树然	北京理工大学理学院数学系	5	30	3.0	5.0
3	赵建昕	北京理工大学理学院数学系	44	129	5.0	10.0