多代理人的证券市场价格波动模型

• 作者: 陈伟忠 马玉林
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 价格波动 噪声交易者 Markov链 操纵
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3594字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.05.011

摘要

股票价格是许多代理人之间的相互作用或博弈的结果,投资者行为和市场情绪的转移也可以干扰资产价格.本文利用两状态Markov链构造一个金融市场上噪声交易者中乐观派和悲观派之间的动态转换模型,并分析其随机数量转换对金融市场股价波动的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈伟忠	同济大学现代金融研究所	97	1654	26.0	37.0
2	马玉林	同济大学现代金融研究所	10	191	6.0	10.0