并轨后中美外汇市场波动性的比较研究

• 作者: 冉茂盛 廖应高 莫高琪
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH模型 外汇市场 波动性
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 37-41
• 页数: 5页
• 分类号: F830.92
• 字数: 5075字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2004.06.008

摘要

随着经济全球化和金融自由化,汇率作为国家宏观经济主要的调控手段和经济杠杆对国民经济发展所起的作用越来越明显.随着2001年11月中国成功加入WTO,研究人民币汇率的波动性特征对理解人民币汇率的形成机制、完善人民币汇率制度、实现人民币自由兑换和国际化具有特别重要的意义.本文采用GARCH模型对并轨后中美外汇市场的波动性进行了比较研究,揭示了人民币汇率形成机制的特殊性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冉茂盛	重庆大学经济与工商管理学院	108	2335	26.0	45.0
2	莫高琪	重庆大学经济与工商管理学院	3	44	3.0	3.0
3	廖应高	重庆大学经济与工商管理学院	2	30	2.0	2.0