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摘要:
文章在确认了对于交易所风险具有重要作用的决定性因素的基础上,根据中国证监委的风险监控指标,利用聚类分析得到非正常样本,然后建立了风险预警判别函数,确认了价格波动变化是期货交易所风险最重要的影响因素,并验证了判别函数和分析结果的有效性.
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文献信息
篇名 中国期货交易所风险判别分析模型
来源期刊 山西财经大学学报 学科 经济
关键词 期货交易所 风险 判别分析 价格波动
年,卷(期) 2004,(6) 所属期刊栏目 财政·金融·投资
研究方向 页码范围 102-106
页数 5页 分类号 F830.91
字数 6214字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-9556.2004.06.021
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王煦逸 同济大学中德学院 8 96 5.0 8.0
2 田澍 复旦大学管理学院 3 12 2.0 3.0
3 陈少军 1 8 1.0 1.0
4 WANG Xi-yi 同济大学中德学院 1 8 1.0 1.0
5 Tian Shu 同济大学中德学院 1 8 1.0 1.0
6 CHEN Shao-jun 同济大学中德学院 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
期货交易所
风险
判别分析
价格波动
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山西财经大学学报
月刊
1007-9556
14-1221/F
大16开
山西省太原市小店区坞城路696号
22-9
1979
chi
出版文献量(篇)
3906
总下载数(次)
15
总被引数(次)
58600
论文1v1指导