非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用

• 作者: 柯开明 王建华 王玉玲
• 来源期刊: 武汉理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 非对称拉普拉斯分布 稳定分布 股票收益率
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 97-99
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91|O212
• 字数: 2542字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4431.2004.03.030

摘要

股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性,传统的正态分布不能描述这一特性,稳定分布能够很好拟合这一特性,但是稳定分布没有解析表达的分布函数,且含有4个参数,研究起来较为困难.非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数,只含有2个参数,能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性,给进一步的研究证券投资组合和金融风险管理带来了很大的便利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王建华	武汉理工大学理学院	27	331	9.0	17.0
2	柯开明	武汉理工大学理学院	4	87	4.0	4.0
3	王玉玲	武汉理工大学理学院	5	109	5.0	5.0