存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计

• 作者: 高洁
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 长记忆过程 ARFIMA模型 最大似然估计(MLE) 状态空间模型 Kalman滤波 缺失值
• 年，卷（期）: 2004,（10）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 98-100
• 页数: 3页
• 分类号: O211.61
• 字数: 1501字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.10.022

摘要

利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.本文通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题, 得到存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高洁	江南大学理学院	24	43	4.0	5.0