基于ETFs溢折价现象的投资风险分析

• 作者: 田映华 陈家伟
• 来源期刊: 市场论坛
• 学科: 经济
• 关键词: IETF 循迹误差 投资风险
• 年，卷（期）: 2004,（12）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 119-120
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59
• 字数: 3582字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8777.2004.12.056

摘要

本文结合国外ETF普遍存在的溢折价现象,通过对ETF的套利交易机制的分析,探讨了ETF循迹误差产生的原因,并以此为基础,剖析了ETF交易中存在的不同风险,对我国ETF的创立和平稳交易具有一定的借鉴意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈家伟		3	23	2.0	3.0
2	田映华		21	260	8.0	16.0