适度删失时的极值指数估计

• 作者: 欧阳资生 赵霞
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 极值指数 Hill估计 适度右删失
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 页码范围: 217-224
• 页数: 8页
• 分类号: O212
• 字数: 3826字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.02.010

摘要

讨论在实际中常常会碰到的删失数据情形下的极值指数估计问题.限于极值数据本来就不多,将删失限定为适度删失.构造了适度右删失时Pareto型分布的一个子族-Hall族的极值指数的估计量.借助于估计量的信息,巧妙地构造了加权二乘估计的权数.从理论上说明了加权二乘估计的可行性,并利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t1、学生-t4等几种常见的极值分布进行模拟,说明了加权二乘估计方法对门限值的选取并不敏感,具有很好的稳健性.同时,将利用Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)分布模拟所得结果与Beirlant等人(2001)利用指数回归模型所得结果进行比较,说明了新方法比指数回归模型更为理想.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵霞	山东经济学院概率统计与保险精算研究所	13	79	4.0	8.0
2	欧阳资生	湖南大学工商管理学院	80	585	14.0	21.0