损失分布模型在操作风险中的应用分析

• 作者: 刘京军 唐国储
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 损失事件 损失频度 损失幅度 高级度量方法 损失分布方法
• 年，卷（期）: 2005,（9）
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 6788字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2005.09.004

摘要

随着巴塞尔协议的公布,操作风险(Operational Risk)的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题.本文按照巴塞尔协议规定,利用损失分布方法(Loss Distribution Approach,LDA)来度量操作风险,这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度,然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布.本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值(Value at Risk,VaR)的概念,并且介绍了能够反映损失分布的分布函数.同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略,从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现实性以及操作中的现实问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘京军		27	177	8.0	13.0
2	唐国储		2	77	2.0	2.0