基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用

• 作者: 陈倩
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险度量 截断数据 双截尾分布 分段损失分布法 极值理论
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 页码范围: 907-916
• 页数: 10页
• 分类号: F831
• 字数: 10955字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2019.05.013

摘要

选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提.立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性.首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTD-POT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994～2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较.实证结果表明:PSD-LDA和PTD-POT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈倩	北京第二外国语学院商学院	10	28	3.0	5.0