基于损失分布模型的操作风险相关性及算法

• 作者: 张宏毅 陆静
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 相关性 风险计量
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 经济及工商管理
• 页码范围: 131-134
• 页数: 4页
• 分类号: F830.4
• 字数: 3930字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2007.05.031

摘要

根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,并将结果应用于操作风险资本配置.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张宏毅	重庆大学经济与工商管理学院	6	207	6.0	6.0
2	陆静	重庆大学经济与工商管理学院	69	1475	21.0	37.0