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摘要:
基于神经网络的结构直接影响到网络性能的优劣,进而影响其推广使用,尝试将重置算法应用于经典BP神经网络的结构优化,研究了重置算法中最佳重置时间的性质,提出一种重置变结构经典BP神经网络.通过实例,将重置变结构经典BP神经网络应用于风险投资的项目风险评估中,并与经典BP神经网络的实验结果进行对比.结果表明,重置算法的引入有效地解决了神经网络结构的优化问题.
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文献信息
篇名 重置变结构神经网络及其在风险投资项目评估中的应用
来源期刊 系统工程理论方法应用 学科 地球科学
关键词 重置算法 神经网络 结构优化 风险评估
年,卷(期) 2005,(1) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 41-45
页数 5页 分类号 N93
字数 4434字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.01.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐晋 上海交通大学安泰管理学院 64 1942 24.0 43.0
2 彭娟 上海交通大学安泰管理学院 39 309 10.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
重置算法
神经网络
结构优化
风险评估
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统管理学报
双月刊
1005-2542
31-1977/N
大16开
上海市华山路1954号
1992
chi
出版文献量(篇)
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总下载数(次)
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45592
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