不确定终止时间的多阶段最优投资组合

• 作者: 胡奇英 郭文旌
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 不确定终止时间 多阶段 动态规划 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 13-19,85
• 页数: 8页
• 分类号: O221.1
• 字数: 3857字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2005.02.003

摘要

研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡奇英	上海大学国际工商与管理学院	45	653	14.0	24.0
2	郭文旌	南京财经大学金融学院	56	407	12.0	18.0