金融时间序列去趋势统计方法研究

• 作者: 戴永隆 梁四安 田剑波
• 来源期刊: 长江大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融时间序列 去趋势 参数统计 非参数统计
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学与应用
• 页码范围: 100-104
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F8
• 字数: 4213字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1409-C.2005.04.002

摘要

金融时间序列分析关注的不仅仅是统计意义上的显著性,更重要的是要考虑到合理的经济解释.只有在合理经济解释基础上的统计结果,才能保证统计结果和预测的稳定性,并对实践作出指导.通过对金融时间序列去趋势统计方法的研究,得出了经济解释的难度随着统计显著性的增加呈上升趋势的一般性结论以及一些对实践具有指导意义的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴永隆	中山大学数学与计算科学学院	23	70	5.0	6.0
2	梁四安	中山大学数学与计算科学学院	10	43	4.0	6.0
3	田剑波	中山大学数学与计算科学学院	2	2	1.0	1.0