独立分量分析法在证券市场分析中运用的探讨--用最小描述长度原则选取显效因子

• 作者: 邸飚
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 独立分量分析 因子模型 最短描述长度 证券市场分析
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 118-119
• 页数: 2页
• 字数: 1862字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2005.05.051

摘要

金融市场纷繁复杂、变化迅速,建立一种行之有效的模型在金融领域中显得尤为重要.本文利用数据挖掘技术对历史数据进行研究,探讨独立分量分析方法在证券市场分析中运用,并且用最小描述长度原则选取显效因子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邸飚	东南大学无线电工程系	1	0	0.0	0.0