一种ARMA过程均值变化点的广义似然比检验

• 作者: 刘次华 王雪
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ARMA过程 变点检测 平均运行长度 GLRT 贝叶斯方法
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 页码范围: 100-102
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2568字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.05.033

摘要

对ARMA过程均值变点检测的广义似然比检验Generalized Likelihood Ratio Test(GLRT)方法进行改进.改进的GLRT(IGLRT)方法考虑到,即使变点后的开始1(2,3,...)个残差均值的实现不符合故障特征,但后面的实现较符合故障特征,也有一定的把握认为变点已发生.模拟比较了GLRT和改进的GLRT的平均运行长度.最后,在已知一定先验分布的情形下,给出了GLRT的贝叶斯方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学系	70	407	13.0	16.0
2	王雪	华中科技大学数学系	5	20	3.0	4.0