几何分布滞后模型的估计及在动态市场中的应用

• 作者: 万建平 沈卉卉
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 几何分布滞后模型 一阶自回归 Koyck变换 工具变量 广义差分
• 年，卷（期）: 2005,（11）
• 页码范围: 104-107
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 4332字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.11.033

摘要

先以动态市场反应模型中的销售滞后模型为例,引出几何分布滞后模型,再运用Koyck变换将几何分布滞后模型转换成有限的一阶自回归模型进行估计.针对由Koyck变换而引出的两个新问题:随机误差项的自相关,以及随机误差项与解释变量之间的相关,进行了深入的讨论和研究.特别是,针对这两个问题同时出现的情形,给出了将工具变量法和广义差分法相结合的估计方法.在此基础上进行了实证研究,验证了我国近几年的通货紧缩对经济的影响,结果表明只能算是较温和的紧缩效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万建平	华中科技大学数学系	41	366	11.0	18.0
2	沈卉卉	华中科技大学数学系	2	17	2.0	2.0