基于自相似的金融时间序列波动聚集性研究

• 作者: 吴清烈 朱扬勇 武忠 黄超
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 自相似 波动聚集 时间序列 分割
• 年，卷（期）: 2005,（32）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 12-14
• 页数: 3页
• 分类号: TP311
• 字数: 3231字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2005.32.004

摘要

自相似与波动聚集性是金融时间序列的两个重要特征,文章将这两个特征结合,提出了一种基于自相似的波动聚集模型.基于该模型提出了一种基于拟合优度与趋势变动的联机时间序列分割算法,算法能够根据波动的自相似特征将序列分割为多个子序列,从而用于研究在不同时段金融时间序列波动的自相似性.对实际数据的实验结果表明,文章所提出的模型和分割算法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴清烈	东南大学经济管理学院	75	1180	19.0	32.0
2	黄超	东南大学经济管理学院	49	469	12.0	20.0
3	朱扬勇	复旦大学计算机与信息技术系	91	3435	25.0	58.0
4	武忠	东南大学经济管理学院	40	416	13.0	18.0