基于方差波动多重分形特征的金融时间序列聚类

• 作者: 吴清烈 朱扬勇 武忠 黄超
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 多重分形 时间序列 方差波动 聚类
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 100-103
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3841字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.06.019

摘要

提出了一种新的概率函数计算方法,用于研究金融时间序列在方差波动方面的多重分形特征.在此基础上提出了一种基于多重分形的时间序列聚类算法,该算法能够根据不同的分析目的,灵活地使用不同的概率函数以及序列的多重分形特征参量进行聚类.对上海证券市场实际数据的实验结果表明,本文提出的聚类算法是灵活有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴清烈	东南大学经济管理学院	75	1180	19.0	32.0
2	黄超	东南大学经济管理学院	49	469	12.0	20.0
3	朱扬勇	复旦大学计算机与信息技术系	91	3435	25.0	58.0
4	武忠	东南大学经济管理学院	40	416	13.0	18.0