股市时间序列的多重分形分析

• 作者: 于建玲 商朋见 臧保将
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股票市场 多重分形谱 无标度性 配分函数 广义分形维数
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 69-72
• 页数: 4页
• 分类号: O221.61
• 字数: 3089字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2006.06.016

摘要

通过对幂谱和统计矩函数的分析,得出股票市场时间序列的无标度性.借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究,结果表明,股票市场时间序列具有多重分形特征.这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于建玲	北京交通大学理学院	2	39	2.0	2.0
2	臧保将	北京交通大学理学院	3	34	2.0	3.0
3	商朋见	北京交通大学理学院	15	123	5.0	10.0