正态逆高斯扩散模型的MCMC估计

• 作者: 张世英 张彤 胡素华
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: MCMC 正态逆高斯扩散 广义抛物线扩散 贝叶斯方法
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 133-138
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4244字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2006.02.008

摘要

使用贝叶斯方法估计了正态逆高斯扩散模型,该方法首先使用Euler方法对连续过程进行离散化,用离散过程的似然函数做为模型参数的近似似然函数.证明了MCMC方法是分析正态逆高斯扩散模型的有效工具,由MCMC方法抽样所得的后验分布可以用来进行统计推断.模拟试验表明:正态逆高斯扩散能够体现资产收益的许多经验特征,如泰勒效应、尖峰厚尾等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	张彤	天津大学管理学院	26	420	11.0	20.0
3	胡素华	天津大学管理学院	11	216	8.0	11.0