扩散方程参数的MCMC估计

• 作者: 吴振翔 缪柏其
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 数学
• 关键词: MCMC 扩散方程 风险分析
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 310-314
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|O242.1
• 字数: 3656字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-1175.2004.03.004

摘要

用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数,同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布,并用实际数据检验了其有效性.最后,对上证指数收益率做了相关的风险分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	缪柏其	中国科学技术大学统计与金融系	153	2712	26.0	46.0
2	吴振翔	中国科学技术大学统计与金融系	12	908	9.0	12.0