局部平稳短期利率扩散模型的半参数估计

• 作者: 王继霞 肖庆宪
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 局部平稳 扩散模型 加权最小二乘估计 相合性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 17-20
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3214字
• 语种: 中文

摘要

主要研究局部平稳扩散模型的半参数估计.首先,基于局部常数拟合,利用局部加权最小二乘法得到了漂移参数函数的估计量.同时,通过Kolmogorov向前方程,得到了扩散函数的估计量.然后,分别讨论了所得估计量的相合性和渐近正态性.最后,通过模拟研究说明了估计量的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	王继霞	上海理工大学管理学院	25	44	3.0	5.0