基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计

• 作者: 忻丁耀 江良
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Hull-White短期利率模型 正则化方法 零息债券
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1577-1581
• 分类号: F832.5|O241.83
• 字数: 3568字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2012.10.026

摘要

基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计.通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性.最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江良	同济大学数学系	18	26	3.0	4.0
5	忻丁耀	同济大学教育技术与计算中心	1	4	1.0	1.0