一类β-GARCH模型的参数估计

• 作者: 柳金甫 沈如林 田晓兰
• 来源期刊: 湖北民族学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: β-GARCH GED 平稳性 高阶矩 参数估计 BHHH算法
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 220-222
• 页数: 3页
• 分类号: O175.14
• 字数: 1799字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-8423.2006.03.005

摘要

首次提出了基于广义误差分布(Generalized error distribution,简称GED)的一类β-广义自回归条件异方差模型(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical,简称β-GARCH),给出了该模型的平稳遍历性和高阶矩的存在条件,在GED下,将时间序列尾部的特征融入到β-GARCH模型的参数估计之中,并给出了该模型估计的BHHH算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈如林	湖北民族学院理学院	16	11	2.0	3.0
2	田晓兰	北京交通大学理学院数学系	3	40	2.0	3.0
3	柳金甫	北京交通大学理学院数学系	5	46	2.0	5.0