我国开放式基金波动择时能力的实证分析

• 作者: 刘再华 方博文 李荣
• 来源期刊: 合肥学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动择时 开放式基金 EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用
• 页码范围: 18-21
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3428字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-162X.2006.03.006

摘要

通过改进的投资组合表现评价单因素模型,并结合FF3模型,运用参数检验方法来探讨开放式基金的波动择时能力,研究表明我国开放式基金具有一定的波动择时能力,但比较弱.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再华	湖南大学统计学院	28	105	6.0	10.0
2	李荣	湖南大学统计学院	10	44	4.0	6.0
3	方博文	湖南大学统计学院	3	5	2.0	2.0