任意分布随机变量抽样的通用算法与程序

• 作者: 杨自强 魏公毅
• 来源期刊: 数值计算与计算机应用
• 学科: 工学
• 关键词: 蒙特卡洛方法 随机数发生器 随机变量抽样 任意分布 统计模拟
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 191-200
• 页数: 10页
• 分类号: TP3
• 字数: 7069字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-3266.2006.03.005

摘要

本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序.对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个.在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)/pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1.在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定.多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨自强	中国科学院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程计算研究所	5	320	5.0	5.0
2	魏公毅	中国科学院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程计算研究所	2	33	2.0	2.0