基于持续期理论的利差风险控制问题研究

• 作者: 姜虹 李父
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 利差风险 持续期理论 国有寿险企业 资产负债管理
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 风险管理
• 页码范围: 53-56
• 页数: 4页
• 分类号: F840.3
• 语种: 中文

摘要

利差风险是寿险公司资产价值和负债价值因利率变动而遭受负面影响时所产生的风险,本文从风险定量分析理论--持续期理论入手,分析了利差风险及度量理论的应用,并提出加强资产负债管理,改善寿险产品策略,合理设计寿险产品等增强国有寿险公司偿付能力和核心竞争力的对策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜虹	暨南大学管理学院会计系	16	188	7.0	13.0
2	李父		1	0	0.0	0.0