相对风险价值——一种新的一致风险度量

• 作者: 胡德焜 董钢 须佶成
• 来源期刊: 北京大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 相对风险价值 风险价值 一致风险度量 资本分配 风险交换
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 598-603
• 页数: 6页
• 分类号: O21
• 字数: 5150字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0479-8023.2006.05.006

摘要

提出了一种新的风险度量指标--相对风险价值(RVaR).它在风险控制、保险、最佳估计等方面都有明确的直观意义,并且满足一致性、风险回避性以及与多种常见序相容的合理性要求,较好地弥补了风险价值的理论缺陷.本文提出的确定RVaR的准则,保证在正态条件下所确定的RVaR与VaR相同.此外还给出并证明了RVaR的表示性公式,讨论了RVaR在风险交换和资本分配等问题上的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡德焜	北京大学数学科学学院	1	10	1.0	1.0
2	董钢	北京大学数学科学学院	1	10	1.0	1.0
3	须佶成	北京大学数学科学学院	1	10	1.0	1.0