金融控股公司的风险度量研究——基于Copula—VaR分析

• 作者: 肖振宇 胡挺
• 来源期刊: 中山大学研究生学刊：社会科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 金融控股公司 Copula—VaR 风险度量
• 年，卷（期）: zsdxyjsxkshkxb_2006,（3）
• 页码范围: 83-95
• 页数: 13页
• 分类号: F830.59

摘要

混业经营是一种趋势，金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula—VaR，对金融控股公司混业经营风险进行度量；并对几种风险度量VaR方法进行了比较，并得出多样化经营的优势。